慎监局提醒银行为负利率做好准备

审慎监管局（APRA）已经发布了预期草案，这可能要求银行为零利率和负利率做准备。

APRA 已经向授权存款机构（ADIs）发出了一封新的信件，发布了标准草案供咨询。

监管机构已经阐明了对银行的期望，即尽管央行行表示负利率的可能性很小，但他们应该采取合理的步骤，为现金利率可能降至零或以下的情况做好准备。

央行行长菲利普·洛（Philip Lowe）此前坚持，”只要有必要”，现金利率将维持在目前 0.1% 的历史最低水平，直到 2024 年的预期加息。

“然而，这并不排除未来出现负现金利率的可能性，”APRA 银行部门执行董事特蕾莎·麦卡锡·霍基（Therese McCarthy Hockey）在致授权存款机构的信中写道。

“无论现金利率水平如何，金融市场上确定的其他利率都有可能在任何时候降至零或以下。”

正如拟议的标准所规定的，APRA 希望银行至少要制定 “策略性解决方案，以便在 2022 年 4 月 30 日之前实施零和负市场利率和现金利率”。

所有的产品和活动都可以归入这一预期，但不参考现金利率或市场利率的贷款产品除外。

银行还应该考虑受影响的产品和活动的所有方面，包括客户沟通和披露，运营风险和控制，以及行为相关的问题，如利益冲突。

监管机构透露，它已于 12 月致函各银行，询问它们对零利率和负利率的准备情况，并要求那些没有准备好的银行提供有关其问题和缓解时间框架的细节。

银行普遍表示，如果央行决定实行零利率，它们已经做好了应对准备，但 APRA 警告说，对一些银行来说，负利率可能会带来 “运营挑战”。

一些授权存款机构也注意到了高成本和相互竞争的优先事项，例如围绕实施永久性解决方案的限制。

监管机构提到了一项审慎的标准，要求银行保持风险管理框架以管理重大风险。

APRA 表示，它认为缺乏对零利率和负利率的准备所产生的风险很大，因为它可能对银行的操作流程、产品披露、IT 和会计系统等领域产生重大影响。

行业咨询将在 8 月 20 日之前开放。